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MCMCサンプルの使い方
~見る・決める・探す・発生させる~
Kentaro Matsuura
2017.7.1@Osaka.Stan #5
本資料の位置づけ
• 拙著『StanとRでベイズ統計モデリング』 において,
書ききれなかったことはいくつかあります.
• その中で心理学において有用そうな話題を著者な
りに考えて選びました.
• スライド中に出てくる章・節・図番号は
その書籍内のものを指します.
2
本スライドの記法
• 見やすさのため, 変数を太文字にしている.
• 𝒂, 𝑿, 𝒀など.
• ベクトル(出てこないけど)は書籍と同じ 𝒀 で表す.
• 僕の視力の悪さに由来する.
• これから推定されるパラメータを赤い文字で表す.
• 𝒂, 𝝁 など.
• 事後分布は 𝒑 𝒂, 𝒃, 𝝈|𝑿, 𝒀 のように書くのではなく,
見やすさのため, データを省略し, パラメータを青い文
字で表す.
• 𝒑 𝒂, 𝒃, 𝝈 など.
3
おさらい
検定や分散分析 じゃいけないの? 5
• 検定や分散分析 はシンプルな統計モデルの一種
• 第一種の過誤(および第二種の過誤)至上主義
その他の議論は基本的に適用範囲外
• サイエンスで重要となるWhyやHowに答えにくい!
第一種の過誤とは別の視点で
“知りたいことを知る” 統計モデリングへ
ベイズ統計モデリング の 答えのかたち 6
連立方程式
問い
つるかめ算
旅人算
食塩水の濃度
モデル化 連立方程式に落とす
答えのかたち 𝑥 =●● 𝑦 =▲▲
解法
加減法
代入法
ベイズ統計モデリング
行動の理解・予測
現象の理解・予測
複数のパラメータを含む、
モデル式に落とす
パラメータの(事後の)同時分布
MCMC
変分ベイズ
・・・
結局Stanは何をするための道具? 7
Stanでは同時分布そのものの代わりに,
そこからの乱数サンプルたちを求める
かんたんにモデルを組み立てて,
パラメータの(事後の)同時分布を得るための道具
今日の主役:
MCMCサンプル
※ ちょっとしたモデルで
すぐに数式で表現不能になる
分布と比べたMCMCサンプルの利点・欠点 8
• 利点
• 数式で表せない分布でもOK
• 積分の計算がラク (次のスライド)
• 周辺化の計算がラク (後述)
• 欠点
• 数値が厳密ではない.
• 中心極限定理より,
1
𝑁 𝑚𝑚𝑚𝑚
程度の誤差がある.
• 分布を表すのに, 全サンプルを保持してないとダメ.
𝑁 𝑚𝑚𝑚𝑚はMCMCサンプルの個数
積分をMCMCサンプルの和で表現できる
• ある確率分布を𝑝 𝜃 とする.
𝜃に依存するある量𝐴 𝜃 があるとする.
• 例えば, 𝐴 𝜃 の平均値の定義は以下であった.
𝐸 𝐴 = � 𝐴 𝜃 𝑝 𝜃 𝑑𝜃
• 𝜃のMCMCサンプルを使うと, 次のように表現できる.
𝐸 𝐴 =
1
𝑁 𝑚𝑚𝑚𝑚
� 𝐴 𝜃𝑖
𝑁 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑖=1
9
周辺化の例: 書籍の4章の単回帰
• 説明変数: 年齢𝑿 𝑛
• 応答変数: 年収𝒀 𝑛
• モデル式: 𝒀 𝑛 ~ Normal 𝒂 + 𝒃𝑿 𝑛 , 𝝈
• パラメータ: 𝒂, 𝒃, 𝝈
• 事後分布: 𝒑 𝒂, 𝒃, 𝝈
10
4000行のうち先頭6行
Stanの実行および結果 11
この1行は,
同時分布 𝒑 𝒂, 𝒃, 𝝈 からの
乱数サンプル1個に相当
この1列は,
周辺分布 𝒑 𝒂 からの
乱数サンプル𝑁 𝑚𝑚𝑚𝑚個に相当
同時分布 と 周辺分布 12
𝒂
𝒃
𝝈
同時分布 𝒑 𝒂, 𝒃, 𝝈
周辺分布 𝒑 𝒂, 𝒃
さらに周辺化 (書籍の図4.7) 13
𝒂
𝒃
周辺分布 𝒑 𝒂
周辺分布 𝒑 𝒃
print(fit)の結果は周辺分布の情報 14
周辺分布 𝒑 𝒂 の要約になっている
パラメータが増えても基本的には同じ
• 例: 8.1節の階層モデル
15
同時分布
𝒀 𝑛 ~ Normal 𝒂 𝑲𝑲𝑲 𝑛 + 𝒃 𝑲𝑲𝑲 𝑛 𝑿 𝑛 , 𝝈 𝒀
𝒂 𝑘 ~ Normal 𝒂全体平均, 𝝈 𝒂
𝒃 𝑘 ~ Normal 𝒃全体平均, 𝝈 𝒃
𝒑(𝝈 𝒀, 𝒂 𝟏 , 𝒂 𝟐 , … , 𝒂 𝑲 , 𝒂全体平均, 𝝈 𝒂
𝒃 𝟏 , 𝒃 𝟐 , … , 𝒃 𝑲 , 𝒃全体平均, 𝝈 𝒃)
からのサンプリング
• 適宜周辺化して, 興味あるところを見る.
• RやPythonにおける操作が少し面倒になる.
• Rならfor文かapply関数, または{dplyr}パッ
ケージを使う.
参考リンク
• MCMCサンプルを{dplyr}で操る
http://statmodeling.hatenablog.com/entry/using-mcmc-
samples-with-dplyr
16
MCMCサンプルの活用例
本日紹介する活用例
• 見る ― 作図
• 決める ― ベイズ決定
• 探す ― ベイズ最適化
• 発生させる ― シミュレーション
18
見る ― 作図
書籍における作図
• apply関数でMCMCサンプルを集計している.
• Rの{ggplot2}パッケージでカッコつけている.
(だから書籍では説明を省いた)
• ここではなるべく簡単な方法で説明する.
20
しかし, それらは重要ではない.
ユーザが慣れている方法で自由にやるべし.
例① | 周辺分布のヒストグラム 21
例② | 予測区間の折れ線グラフ
• 4章の単回帰で, 23歳~60歳における
年収の95%ベイズ予測区間を描きたい.
22
各年齢における予測分布の分位点を求めて,
折れ線でつなげばよさそう
図から逆算して考える!
• 各年齢における予測分布からのMCMCサンプルを Stan側で
定義する (model4-4.stan参照). ここでは省略.
• R上での変数名: ms$y_new (2次元のmatrix)
23
4000
38
(23~60歳の年齢の個数)
(MCMCサンプルの個数)
24
........
N_mcmc
N_y_new
25
見る ― 作図 の まとめ
• パラメータの事後分布や予測分布の可視化は,
分かりやすい非常に強力なツール.
• 図が先, コードは後!
• MCMCサンプルの加工は, 数少ない頑張りポイント.
26
決める ― ベイズ決定
例① | 傘の問題
• 日常生活でどちらの戦略を採用するか?
 𝑨: 常に折り畳み傘を持ち歩く
 𝑩: 常に持たず, 雨が降ったらコンビニで傘を買う
28
損失を低くしたいと考える
ここでは,
• 𝜽:雨が降る確率
• 𝑦:天気. 𝑦 ~ Bernoulli 𝜽 に従う.
• 𝒂: 𝑨か𝑩
29
あるパラメータ𝜽と状態𝑦と戦略𝒂を選んだときの,
損失関数𝐿 𝜽, 𝑦, 𝒂 をもとに考えるのが定石
• 戦略は, 行動・action・decisionとも呼ぶ
• 損失関数はloss function.
• 上の損失の, 天気の出方の平均をとると,
• 𝐿 𝜽, 𝑨 = 1 − 𝜽 × 50 + 𝜽 × 50 = 50
• 𝐿 𝜽, 𝑩 = 1 − 𝜽 × 0 + 𝜽 × 500 = 500𝜽
30
戦略𝑨 戦略𝑩
𝑦 = or の場合
(確率1 − 𝜽)
50円
(持ち歩くコスト)
0円
𝑦 = の場合
(確率𝜽)
50円
(持ち歩くコスト)
500円
(購入等のコスト)
𝜽 > 0.1ならば𝑨の方が平均的に得な戦略!
損失関数の設定
ベイズ決定
• 現実的には雨が降る確率𝜽は固定値ではなく,
データから推定された事後分布𝑝 𝜽|𝒀 だろう.
• そのため, さらに損失に対し事後分布による平均をとる.
事後期待損失と呼ばれる.
• 事後期待損失を最小化する決定方式は,
ベイズ決定と呼ばれる.
31
事後期待損失の計算
ここで𝐸 𝜽 は𝜽の事後平均.
32
𝐿 𝑨 = � 𝐿 𝜽, 𝑨 𝑝 𝜽 𝑑𝜽
𝐿 𝑨 = � 50𝑝 𝜽 𝑑𝜽 = 50 � 𝑝 𝜽 𝑑𝜽 = 50
𝐿 𝑩 = � 𝐿 𝜽, 𝑩 𝑝 𝜽 𝑑𝜽
𝐿 𝑩 = � 500𝜽 𝑝 𝜽 𝑑𝜽 = 500 � 𝜽 𝑝 𝜽 𝑑𝜽 = 500 𝐸 𝜽
𝐸 𝜽 > 0.1ならば𝑨の方が平均的に得な戦略!
式の見やすさのため,
𝑝 𝜽|𝒀 を𝑝 𝜽 と書く.( )
例② | 販売数予測とアクション
• 12.4節の「季節もの」の販売数推移
• 今, 1時点先の販売個数 𝒙を予測し, 前もって製造する
個数を決める必要があるとする. その製造数を 𝒂とする.
• どのように 𝒂を決めるのが得か?(損失が少ないか)
33
まず1時点先の予測分布
• Stanを使って求める. ここでは省略する.
• 12.1節参照
34
1時点先
損失関数の設定
• 製造した数を𝒂,
その時点で実際にきた購入申し込みを𝒙とする.
損失関数𝐿 𝒙, 𝒂 は以下に従うとする.
• 作りすぎて余った場合
途中で頭打ちになるような廃棄コスト
1 − exp − 𝒂 − 𝒙 円
• 足りない場合
足りなかった分に比例する利益の損失
2 𝒙 − 𝒂 円
35
予測分布を使って事後期待損失を求める
• 事後期待損失:
が最も小さくように𝒂を決めたい(ベイズ決定).
• 予測分布𝑝 𝒙 による平均はMCMCサンプルの和で
代替できる!
36
𝐿 𝒂 = � 𝐿 𝒙, 𝒂 𝑝 𝒙 𝑑𝒙
事後期待損失を最小化する𝒂を求める 37
MCMCサンプルの和(積分)
Rで何かを最小化したい場合に
使用する汎用的な関数
38
「足りない場合に悲しいから, “ちょっと”多めに作っておこう.」
決める ― ベイズ決定 の まとめ
• ベイズ決定は事後期待損失を最小化する.
• MCMCサンプルがあれば, 複雑な事後期待損失
もラクに計算できる.
参考文献
• 松原望(2010) 『ベイズ統計学概説 フィッシャーからベイズへ』
• Gelman et al. (2013) 『BDA3』 Chapter 9
39
探す ― ベイズ最適化
例: パイの実の問題
• Q.あなたはパイの実を何個食べた時に
最も幸せを感じますか?
• 前提条件
• 幸せ関数は単峰とする.
• 0個~21個の間にそのピークがあるとする.
• 実験日によらず幸せの感じ方は確定的で,
ノイズが入らないとする.
• 答えをどうやって探すのが効率的か?
41
?
はじめに思いつく探し方
1. 0個食べる  幸せを記録 時間をあける
2. 1個食べる  幸せを記録 時間をあける
・・・
22. 21個食べる  幸せを記録
最も大きな幸せを記録した個数を求める
42
22回の実験が必要!
前提を活かしていない.
効率の良い探し方の一例
1. 8個食べる  幸せを記録 9.2
2. 13個食べる  幸せを記録 3.7
3. 5個食べる  幸せを記録 9.8
4. 3個食べる  幸せを記録 7.0
5. 6個食べる  幸せを記録 10.1
6. 7個食べる  幸せを記録 9.9
43
6回の実験で探索完了!
フィボナッチ探索(Fibonacci search) 44
80 13 21
13以上は探索範囲
から捨ててよい
80 13 215
8以上は捨ててよい
80 13 2153
3以下は捨ててよい
フィボナッチ探索(Fibonacci search)
• 過去に探索した位置を有効利用し,
毎回約38%ずつ探索範囲を捨てることができる.
• その探索した位置はフィボナッチ数列になっている.
• 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,・・・
• フィボナッチ数列の隣り合う2数の比は黄金比に近づく.
• 黄金比は約1: 1.618 で, 捨てる探索範囲の割合は
1
1+1.618
≈ 0.38となっている.
45
前提条件を緩める
• 1.5個などの小数点の値も可能.
• 幸せ関数は多峰かも.
• 実験日によっては幸せの感じ方にノイズが入る.
46
データを得るたびに真の幸せ関数を推定して
最適な探索位置を決める問題となる.
ベイズ最適化!
ガウス過程(Gaussian Process)
• 真の幸せ関数𝝁には以下の仮定を置く.
• 「𝒙(位置)が近ければ𝝁は似ているはず」
• よく使われるのは以下のモデル:
• GPの代わりにマルコフ場モデル(12.6節)でもよい.
• 仮定の一つの表現にすぎない.
• Stanコードは省略. 参考文献参照.
47
𝒀 𝑛 ~ Normal 𝝁 𝑿 𝑛 , 𝝈 𝑛 = 1, … , 𝑁
𝝁 𝑥 ~ GP
推定結果 48
• はじめに 8個 と 13個 で実験した場合.
得られたデータ
𝝁の事後平均
𝝁の99%ベイズ信頼区間
LUCB方策(LUCB policy)
• 次の探索位置を決める方策は複数提案されている.
• ここではそのうちの一つであるLUCB方策を使ってみる.
• LUCB方策では以下を繰り返す.
49
• 𝝁の事後平均 が最大となる𝒙∗
を選ぶ.
• 𝝁の𝑿 𝒕%ベイズ信頼区間の上限 が最大となる𝒙†
を選ぶ
(ただし, 𝒙∗
以外で).
• 𝒙∗
と𝒙†
からデータを得て再び𝝁を推定する.
※途中で 𝝁 𝒙∗ の𝑿𝒕%ベイズ信頼区間の上限 <
𝝁 𝒙† の𝑿𝒕%ベイズ信頼区間の下限 + 𝜺 になったら終了.
※𝑿𝒕%の数字と𝜺は適宜変える. ここでは, 𝑿𝒕 = 𝟗𝟗, 𝜺 = 𝟎. 𝟔で固定した.
ベイズ最適化のシミュレーション例 50
51
52
53
54
55
Rコードの例 56
Rコードの注意
• 毎回それまでの全データを使ってStanで推定すべし.
• StanのようなMCMCソフトではいわゆる
ベイズ更新は基本的にやらない.
• 理由は以下等.
• MCMCサンプルの平均値などは一般的に事後分布の十分統計量に
なっていない.
• MCMCサンプルをデータとして渡すのは計算が重い.
57
※前回の事後分布を事前分布に設定して推定すること
(補足) Thompson sampling
目的が,
• 「幸せが最大となる個数を知りたい」
ではなく,
• 「被験者の幸せの合計を最大化したい」
だとすると方策が変わる.
• この場合は, Thompson samplingが実用的.
すなわち,
• 各個数𝑖における事後分布𝑝 𝝁 𝑖 に従って乱数𝑟 𝑖 を生成.
• 𝑟 𝑖 が最も大きい𝑖を次の実験の個数とする.
58
探す ― ベイズ最適化 の まとめ
• “探す”は奥が深い!
• StanとMCMCサンプルを使えばベイズ最適化は
難しくない.
• ただし, 高速ではない.
参考文献
• 本多淳也, 中村篤祥(2016) 『バンディット問題の理論とアルゴ
リズム』
• 𝒢𝒢のちょっと古いStanコードは以下を参照.
http://statmodeling.hatenablog.com/entry/gaussian-process-2
• マルコフ場モデルのStanコードは12.6節と以下を参照.
http://statmodeling.hatenablog.com/entry/state-space-model-
unequal-interval
59
発生させる ― シミュレーション
ところで研究者のみなさん,
統計モデリングに興味あるとか言っても,
どうせ p < 0.05 * の方が好きなんでしょ?
61
ケース1
• 30人で実験してみた
• 有意差なかった
• うーん, とりあえずもう30人追加してみるか.
• お, よっしゃ, 有意差!論文書ける!
62
正規性を検定などでチェックをしてから,
t検定を実施するフローチャートの図
ケース2 63
簡単なシミュレーションで確認しよう
• “良さそうな”こと思いついたらシミュレーションしよう.
• 例に挙げたような手順を使うと, 有意差が出ても,
第一種の過誤 < 0.05 になっていない
ことがわかる.
64
低すぎる再現性が問題となっている
• 実験の再現性を調査した論文は複数あって,
例えば分子生物学の分野では再現率約3~4割とか.
ゴミ論文で汚染されまくり.
• 出版バイアスもあるが, 原因の一つがp-hacking.
• p-hackingは有意差重視という論文評価システムの
致命的な脆弱性.
• 無意識のp-hackingにご注意!
• 「p-hackingやめますか, 研究やめますか」
65
第一種の過誤 < 0.05 に抑えるためには
• 事前に解析計画書を書く.
• そこからはずれた解析はしない.
• シミュレーションでも 第一種の過誤 < 0.05 になるこ
とを確認しておく.
66
検出力 > 0.8 にするためには
• 例数設計(sample size calculation)をする.
• シミュレーションでも 検出力 > 0.8 になることを確認
しておく.
67
シミュレーションデータはどうやって作る?
MCMCサンプルを使ってシミュレーションデータを作る
• 例えば, パイの実の効果に個人差があるとする.
• 過去の全データを使って階層モデルで推定すると,
個人差の標準偏差を表すパラメータの事後分布が
得られる.
• その事後分布を使って, 新しい人のデータN_new個
を確率的に生成し, それらに対し検定を行う.
• 推定に使ったモデルを変えてみて, 例数がどれぐらい
変わるかもチェックしておく(感度分析).
68
発生させる ― シミュレーション の まとめ
• p-hackingは 「ダメ。ゼッタイ。」
• きちんと例数設計しよう.
• MCMCサンプルを使って
例数設計シミュレーションの幅を広げよう.
参考文献
• 奥村晴彦(2016) 『Rで楽しむ統計』 特に3章, 6章, 7章
69

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