Eszközök - 1 Párhuzamos Chartolás Pitchfork JTTL

1. Párhuzamos Chartolás
Pitchfork
JTTL
© 2010, Deák Bárdos András
http://traderklub.com

2. Párhuzamos chartolás és a kitüntetett
sebességű csatornák
 Minden papír trendszerű mozgásának van egy papírra jellemző sebesség
értéke. Rövid, közép és hosszú távon más-más értékeket használ és
emelkedésre és esésre is más értékeket használ, de ezeket a sebesség
értékeket igen hosszú távon képes megtartani. Ennek az elméletnek a
megfigyelői és felhasználói W.D. Gann, Don Hall, T.H. Murrey és Michael
S. Jenkins, akik a világ leghíresebb traderei lettek ennek segítségével.

3. A bevezető mondat állítását leginkább alátámasztó jelenség, a Dow Jones index
1929-től látható chartja, ahol 80 éve változatlan sebességű felfutások
és középtávú csatornák láthatók.

4. A Dow Jones elmúlt 30
évének kinagyított képén jól
láthatók, a középtávú
csatornának a használata.
Talán a legmegdöbbentőbb a 87-es
beszakadás és a 2009. márciusi alj
tickre pontos rímelése.
Mindkettő az elmúlt 80 év legnagyobb
beszakadásának az alsó pontja volt.

5. A következő slide-ok különböző papírok emelkedő és eső trendjeinek közép és
rövid távú sebesség vonal szerinti chartolását mutatják.

6. A POT nevű papírt kiemelném, hogy a középtávú csatornáját igen hosszú távon
megtartotta: már 2-3 dolláros korában is ugyanazt a sebességet használta
a felfutásokban, mint később a 200 dolláros értéknél.

9. A párhuzamos chartolás egyik nagy segédeszköze a range chart, amelyik kiveszi a zajt és az oldalazást
a chartokból, és ez által sokkal sarkosabb, trendszerűbb mozgásokat mutató chartokat lehet kreálni.
Az ilyen chartokon a sebességvonal szerinti chartolás sokkal könnyebb.

10. Ez a kép az Apple ugyanazon időszakát mutatja mint az előző, csak két órás
bárokkal és jól lehet látni a megnövekedett zajt, ezáltal a hamis kitöréseket.

11. Pitchforkok: A BC. szoftver két típusú Pitchforkot is tartalmaz, az egyik a Schiff, amelyiknek a használata
egyszerűbb és egy sima párhuzamos csatorna rajzolására alkalmas. A másik az Andrew’s Pitchfork;
egy összetettebb eszköz, melynek a többféle használatát a slide-okon részletezem.

12. Alapvetően rövid és hosszú távú
trendtörések megállapítására
használjuk.
A Schiff Pitchfork megrajzolásához minimum 3 pont kell, de effektív minél több
érintési pont van, annál stabilabb csatornának vehetjük. A shadow-ok kiszőrözése a
vonalon, a piaci volatilitástól és zajtól függően.

13. A kitörések utáni visszatesztek is mutatják a berajzolás helyességét.

14. A felhasználási módok közül a villa
belső vonalait is lehet párhuzamos
csatornákként, vagy korrekciós
vonalakként használni.
Az Andrew’s Pitchfork kétféle beállítási módjából a standard, egy kiinduló swing
pontból lekövetve a chart mozgását, a következő korrekció aljáig húzzuk.
Ebben az esetben maga a swing geometriája határozza meg a Pitchfork szárait.

15. A másik felhasználási terület a külső vonalai, amelyek főleg korrekciós vonalakként
használhatók, de néha párhuzamos csatornaként is, úgymond sávváltás esetére is
jól használhatók.

16. A másik beállítási mód, ahol a kiinduló swing csúcsot nem vesszük alapul, hanem mint a Schiff Pitchforknál,
csak a főcsatorna kitöltésére koncentrálunk a beállításánál. Ebben az esetben a csatorna belső vonalait csak
hosszú trend esetén tudjuk jól használni. Ez ritka eset, ilyen látható a Caterpillar ez évi chartján.

17. Amire leginkább használható egy többérintős csatornából való kitörés után: a
korrekciós vonalainak a használata célárként, vagy meginduló korrekció
counter trendes kereskedésére.

18. Ez az eszköz geometrikusan adaptálódik a piachoz az által, hogy szélessége és
meredeksége kihat a külső párhuzamos vonalak méretére és szögére is.
Ez a legnagyobb értéke.

22. Az idők folyamán több Pitchfork is fölkerül majd a chartokra.
Az itt szereplő példákon csak a külső korrekciós vonalait használtuk,
korrekciók kereskedéséhez.

24. JTTL
 A Jenkins True Trend Line - Jenkins féle valódi trendvonal, lényege:
Ugyanazt az elméletet használja, amit a párhuzamos chartolásnál
leírtunk, csak kitüntetett szögeket használ.
 Ezek a szögek a Gann Square of Nine segítségével és egy-két más
kitüntetett Fibonacci érték segítségével lettek meghatározva. Ezek az
értékek a természetben meglévő harmóniákhoz rímelnek és ez által az
emberek tömegének a tőzsdén való viselkedését is leképezik.
 Legnagyobb előnye, hogy míg a szabadon behúzott sebességű
párhuzamos vonalak végtelen számú szögben és ez által eléggé
szubjektíven behúzhatóak, ezzel szemben ez a rendszer vezeti a tradert
és adott körülmények között egy-egy fix értéket ad meg. Ezzel
csökkenek a szubjektivitás hibái és a hamis kitörések száma.

25. JTTL
 A jellemző használt értékek bull és bear piacon mások lehetnek. Ezért
érdemes megkülönböztetni emelkedésben rövid, közép és hosszú távú
trendeket. Ugyanígy esésben is más értékeket fog generálni a piac.
 A trendkövető stratégiákhoz jellemzően középtávú trendtöréseket
használunk, míg a trendben való bennmaradáshoz rövid trendű JTTL
sebességvonalát érdemes használni.

26. Ebből az következik, hogy a JTTL mint jellemző
sebességvonal, csak szűkebb tartományban használható,
amíg az ár nem mozog úgymond többszörösére. Abban
az esetben a JTTL-t újra be kell hangolni.
JTTL beállításai: Az egyik sajátossága a JTTL-nek, amit tudni kell róla, hogy a szög kiszámításához
használja a kiindulási swing ár értékét. Ezen a képen látható, hogy ugyanaz a 8-as sebességértékű JTTL
valahol a 10 dollár környéki értéknél lesz párhuzamos a chartra behúzott trendvonalakkal. Alatta és fölötte
pozitív - negatív elhajlásokat lehet tapasztalni. 50-100 dollárnál, már igen jelentős mértékűt.

27. A megfelelő JTTL érték megkeresésének a javasolt módszere a BFan rajzeszköz,
több swinghez való odaillesztés közben leolvashatók a leginkább használt rövid,
közép és hosszú távú sebességértékek.

28. Az ACY több swing-jéhez történő odaillesztése után láthatóvá válnak a jellemzően
használt sebességértékek, melyek az info ablakban papírhoz és time frame-hez
elmenthetőek.

29. A BFan aktív állapotában megmutatja a kurzorral megérintett vonalának
sebesség értékét. (Ld. csomóponti számérték)

32. Aktív JTTL esetén jobb klikk az info ablakban menti az értéket, és bal klikkel pedig
behívható a chartra a használni kívánt JTTL beállítás (sebesség, hosszúság, szín)

33. A kitörési pontokon heves
mozgások lehetnek.
A helyes beállítás visszaellenőrzésének módjai:

34. Kitörés után pull-back szerűen
visszateszteli a sebességvonalat.

35. Ha jó a sebesség, akkor ehhez igazodó
sebességgel csatornák alakulnak ki a
charton.

36. Az első hirtelen nekiütközésekkor
korrekciós vonalként működik, némi
zajszerű túlmozgás mentén.
Ha oldalazva közelíti meg a vonalat, akkor sokkal nagyobb a kitörés,
vagy a letörés esélye.

37. Ha először és hevesen közelít egy JTTL vonalhoz az ár, akkor inkább korrekció
lesz belőle. Ha oldalazva, akkor kitörés vagy letörés várható többnyire.

38. JTTL Kereskedés szabályai
 Ha az ár messziről fut neki a JTTL vonalnak,
nagy sebességgel - inkább korrekció várható. A
BFan mutatja be igazán ezt a jelenséget.
 Ha az ár neki oldalaz - inkább áttörés várható
 JTTL az SQ9-től lévő távolsága ritkítja a
beszállási lehetőégeket, de javít a
hatékonyságon.
 Az áttörés utáni pozició követés egyik eszköze
pl. egy gyorsabb JTTL

39. Ha az SQ9 vonal közelében vagyunk, akkor
annak a vissza tesztje erősen
valószínűsíthető.
Ez azt jelenti, hogyha a kitörés az SQ9
vonalak között félúton történik, az a
legoptimálisabb, mert akkor elfogadhatóan
nagy mozgás történik a következő
supportig. Ez az elsődleges target.
A JTTL eszközzel való kereskedést stabilabbá lehet tenni a SQ9 vízszintes support rendszerrel
kiegészítve. Ahol az SQ9 azon tulajdonságát használjuk ki, hogy az árakat szívesen magukhoz vonzzák.

40. Van egy másik jelenség, aminek a használatát szabályozott körülmények között érdemes alkalmazni.
Ez a heves trendben a JTTL után igazítását jelenti. Ezt a fenti ábrán szemléltetett módon akkor javaslom,
ha a trendben lévő pull-back után legalább egy fél SQ9 mértékű, nagysebességű többletmozgás történt.

41. Az áttörés utáni követés egyik eszköze a gyorsabb JTTL alkalmazása.

42.  A JTTL trend fordulók, trend változások
előre jelzőjeként:
 Vízszintes support vonalak segítségével.
 vagy JS9 felhasználásával

43. A JTTL és vízszintes supportok használata timerként. Ehhez a módszerhez a hosszú távú JTTL trendvonalat
használjuk, és a high vagy low-hoz húzott vízszintes trendvonalak metszését, vetítve az idő koordinátára,
jövőbeni trendváltozási pontokra találhatunk rá. A következő diák ezt mutatják be.

44. A chart hosszú távú trendvonalat érintő pontjai is fordulást jelezhetnek, elsődleges
trendfolytatólagos mozgásként. A hosszú távú trend letörése után, a régi high
környéki értékek kivetítése is hasznos lehet.

45. A hosszú távú trend letörése után, a régi
High környéki értékek kivetítése is
hasznos lehet.

46. Nem szükséges minden parányi mozgásra vízszintest húzni, a valójában behúzandó
support vonalakat használjuk!

47. A nagyobb swingek árnyékában megbújó oldalazás sarokpontjait hagyjuk ki!

50. JTTL+JS9: Ennél az idő előre jelzésnél, a JS9 és a JTTL ugyancsak a hosszú
távú trend változatának a metszési pontjait használjuk. Ehhez a módszerhez
ismerni kell a JS9 optimális beállításának módszerét is.

51. A JS9 áthelyezését nagyobb mozgások trendtörések után,
mindenképpen el kell végezni. Lásd következő dia – >

53. A JS9 áthelyezését nagyobb mozgások trendtörések után,
mindenképpen el kell végezni. Lásd következő dia – >

54. Ezeket a timereket érdemes hosszabb timefremen, pl. heti charton alkalmazni
és rövidebb timefremen, szoros trendtöréssel megjátszani.
Nem szükséges minden esetben counter trenddel kereskedni őket

55. Természetesen napi vagy közvetlen idő charton is élnek a szignáljelek és itt
is jól használhatóak. Sűrűbben adnak jelzéseket, de többnyire kisebb
mozgásokra mutatnak.

57. Ezeknek a timereknek a használata hosszabb trendekben ajánlott és könnyebb. Jellemzően
hosszabb trendek inkább long piacokon alakulnak ki. Bear piaci időszakok rövidsége miatt,
hosszú távú nagy short trendek ritkán alakulnak ki. Kivétel pl 2008-2009.